Folgendes Zitat aus FotR erhellt das ganze vllt. auch etwas:
"Wehe! Wehe!" jammerte Legolas. "Ein Balrog! Ein Balrog ist gekommen!" Gimli starrte mit aufgerissenen Augen. "Durins Fluch!" rief er, ließ seine Axt fallen und bedeckte sein Gesicht.
"Ein Balrog", murmelte Gandalf. "Jetzt verstehe ich."...
Das "verstehen" bezieht sich natürlich auf die Identität des ihm unbekannten magischen Wesens, welches in die Kammer von Marzabul versucht seinen Türzauber zu durchbrechen.
Das heisst also, das Gandalf bis dato nicht gewusst hat, was ihm da entgegen trat. Interessant ist, das hier an dieser Stelle die paradoxe Lage dargestellt wird.
Gimli weiß offensichtlich, das der Balrog mit Durins Fluch identisch ist und stellt diese Assoziation auch direkt her.
Gandalf hingegen schließt "erst" jetzt auf diese Möglichkeit, obwohl er bereits einen Vorgeschmack der Aura, ich will es mal so nennen, des Balrogs bekommen hatte. Dennoch muss er ebenso wie Gimli gewusst haben was für ein Wesen "Durins Fluch" war.
Das kann ja bloß heißen, dass Gandalf es einfach für sehr unwahrscheinlich hielt, dass der Balrog ihnen auflauern könnte.
Edit:
Was im Film für Verwirrung, und ich vermute auch diese Frage, gesorgt hat ist genau die Verschiebung dieser Tatsache.
Im Film werden die Rollen der Diskusionspartner, wie Adamin bereits erwähnte, getauscht, sodass Gandalf eigendlich gegen den Weg durch die Minen ist.
Es wird sogar, quasi im selben Moment, eine Erklärung für diese Abneigung geliefert.
Wenn ich mich recht entsinne wird doch bei der Diskussion, nachdem Gimli vorschlägt durch die Minen zu gehen, ein Fokus auf Gandalfs besorgtes Gesicht gesetzt und Saruman eingespielt, welcher genau diese Verbindung herstellt, in dem er sagt, dass Gandalf weiß was in den Minen lauert und woher es kommt. Dann wird sogar eine schemenhafte Zeichnung des Balrogs in einem Buch Sarumans gezeigt, welches mit "Schatten und Flamme" von Saruman kommentiert wird.
Hier hat Gandalf von Anfang an die Befürchtung bzw. die Sorge das der Balrog zu einem Problem wird, während im Buch nur auf ein diffuses "die Minen sind ein schlechtes Omen/dunkler Ort/etc" seitens der Gegenpartei rekurriert wird.