Ich glaube, in Buch ist ihm das mit dem Balrog durchaus ebenfalls bewusst. Aber du musst auch bedenken, dass die Gefährten dachten, Balin würde über Moria herrschen.
Andererseits wusste er nicht sofort, was das für ein Wesen war, das seinen Sperrzauber mit einem Gegenzauber gebrochen hatte.
Ich bin mir deshalb ein wenig unsicher. Ich denke aber auf jeden Fall, dass Gandalf davon ausging (oder zumindest hoffte), dass sie unbemerkt durch Moria kämen. Hätte er den Balrog erwähnt, wären die ahnungslosen Hobbits, Boromir und Legolas erst recht nicht nach Moria gefolgt.