Also Datenträger werden unter Linus im System eingehängt, schau mal auf den Destop oder sonst im Ordner Media auf der Platte.
Ich weiß zwar nicht genau was du ausführen möchtest, aber Windows-Programme (.exe) laufen nicht unter Linux bzw. nicht ohne Tricks. Schau mal unter dem Paketmanager da kannst du Linus Programme installieren. Die meisten kostenlose Programme haben eine Linux Variante oder es gibt ein ähnliches Linux Tool.
Sollte es sich bei der exe um ein PC-Spiel handeln, kann ich dir jetzt schon sagen, dass das so nichts wird, da Linux nicht auf aktuelle PC Games ausgelegt ist. (Es gibt aber durchaus Spiele für Linux z.B. Minecraft).
Viele Grüße
Yilvina